Parabolisches Tradesystem Afl

19. Handelssysteme VIII - Entwicklung Ihrer Stop-Loss-Regeln 19.1 Stop-Verluste und Targets Kein Handelssystem wird Gewinne erzielen, es sei denn, Sie verfügen über eine angemessene Ausstiegsstrategie in Verbindung mit Ihren Risikomanagement - und Handelsregeln. Nach der Suche über das Internet, konnte ich nicht sehen, alle signifikanten Methoden von einem der Experten geteilt und viele Kommentare sind vage und nicht objektiv. So lassen Sie mich versuchen, einige der Methoden zusammenzustellen, die ich gekommen bin und in meiner Handelsreise verwendet haben. Dieser Abschnitt ist in Arbeit, da ich viel neues Material zur Oberfläche erwarte. Dieser Abschnitt versucht, einen Einblick in verschiedene Ansätze zur Umsetzung von Stop-Loss-Regeln in Ihre Handelssysteme zu geben. Stop-Verluste sollten mit Ihrem Risikomanagement-Ansatz kombiniert werden, um ungewöhnlich hohe Risiken zu vermeiden. Wir berühren dies am Ende dieses Abschnitts. Abschnitt noch in der Entwicklung. 19.1 Was ist ein Stop-Loss Ein Stop-Loss ist einfach ein Preis in der negativen Richtung Ihres Handels, die das nicht bereut Ausgang für Ihr Geschäft ist, wenn es nicht in eine profitable Richtung gehen. Der Anschlagverlustpunkt sollte nicht so nah an deinem Handel sein, daß normale Schwingungen des Marktes geschehen, um es herauszunehmen, und Sie sehen den Handel, der in eine rentable Richtung bewegt. Die Stop-Loss-Punkt kann nicht so weit weg von Ihrem Trading-Eintrag Ebene, die es treffen sollte, verursacht es eine schwere Schäden an Ihrem Trading-Konto. 19.2 Fixed Stop Loss Dies ist das einfachste Konzept bei der Verwaltung eines Stop Loss. Sie entscheiden, dass Sie nicht mehr als x Ihres Handelskapitals und gekoppelt mit Ihrer Positionsgröße riskieren, können Sie den Stopverlust pro Handel berechnen, den Sie akzeptieren werden. Dies, zum Beispiel, wenn Sie sagen, dass Sie 2 Lose von Nifty Futures, wo die Marge erfordert, ist Rs 40000 (sagen). Jedes Los ist 50 Einheiten und jeder Punkt Bewegung Re 1. 3 des Handelskapitals Rs 1200. So für 2 Lose der Stop-Loss, den Sie bereit sind zu tragen ist Rs 1200 (2 x 50) 12 Punkte. Jetzt sagen Sie, dass dies ordentlich und fein ist. Das Problem ist, dass die Volatilität der Märkte sich ständig verändert, und daher wird es Zeiten geben, dass solche Stop-Verluste in Sekunden nach dem Eintritt in den Handel geblasen werden. Als Korollar dazu können Sie die Positionsgröße variieren, um den Stoppverlustpegel zu vertiefen oder zu verringern. Sagen Sie, für das gleiche Risiko Rs 1200, entscheiden Sie, dass Sie nur 1 Los handeln. Dann erhöht sich die Stoppdämpfungsgrenze auf 120050 24 Punkte. Siehe Abbildung 1 unten. Das erste Bild ist die glückliche Situation und die zweite ist die nicht so glückliche Situation. Holen Sie sich die Idee Fixed Stopverluste funktionieren gut, wenn Sie sie mit Marktvolatilität entweder subjektiv oder objektiv verknüpfen. Sie können den Stoppverlust indizieren, zum Beispiel, wenn Sie einen 12-Punkt-Stopp-Verlust verwenden und die Volatilität 15 ist. Setzen Sie das als Basis. Wenn die Volatilität auf 20 steigt, dann ist die Indexierung einfach 2015 1,3 und Ihr neuer Stopverlust ist 12x 1,3 15,6 Punkte. Verwalten Sie Ihre Position Größe und Risiko angemessen. 19.3 Variable Stop-Loss-Indexierung ist nur ein Ansatz, um den oben beschriebenen festen Stop-Loss zu verwalten. Eine zweite Methode, um Stop-Verluste, um zu berücksichtigen, die aktuelle innere Preisbewegung Variationen in Ihrem Zeitraum Referenz und Nutzung, die als Stop-Loss. Dafür ist die durchschnittliche gehandelte Spanne oder ATR ein gutes Maß für die Preisveränderung im Moment. Siehe untenstehendes Beispiel (AFL). 19.6 Relative Stop-Verluste gegenüber Absoluten Stop-Verlusten Bisher haben wir über freistehende Stop-Loss-Levels gesprochen, die in keinem Verhältnis zum Preisverlauf stehen. Diese waren also in gewissem Sinne absolute Stop-Levels. Sobald wir anfangen, Preismuster zu betrachten, ändern sich die Optionen für Stopverluste. Zum Beispiel, wenn Sie mit Trendlinien und mit einem 1-2-3 Ansatz für die Eingabe eines Handels (1-2-3 Ansatz ist ein, wo eine primäre Bewegung auftritt, ein Retracement und dann ein Umzug in die ursprüngliche Richtung) sagen an der Niedrig in einem Aufwärtstrend und bei einem Hoch in einem Abwärtstrend, ist die offensichtlichste Wahl des Stopverlustes, dann gerade unter oder über den Tiefs und Höhen. Dies wird im Folgenden für verschiedene Handelsmethoden in den folgenden Figuren gezeigt. Sie können Ihre Regeln definieren, aber seien Sie vorsichtig, um sicherzustellen, dass diese in Ihr Risikomanagement passen. Sehr wichtig. Während nicht spezifisch für eine der Handelsstile erwähnt, bewusst sein, der jüngsten Unterstützungen und Widerstände für die Prüfung für Stop-Verluste und Ziele. In der 1-2-3 Trading-Stil, würden Sie einen Stop Loss knapp unter dem Tief von 2-3 Segment in einem langen Handel und knapp über dem hohen in einem kurzen Handel. In der Swing-Trading-Methode wird der Trend durch die Bildung von sukzessiven Höhen in einem Aufwärtstrend und sukzessive Tiefs in einem Abwärtstrend bestätigt. Stop-Verluste können direkt unterhalb der signifikanten jüngsten Schwingung niedrig oder hoch in diesem Fall platziert werden. Wenn Sie handeln mit Fibonacci Ebenen, dann mit der Fib Line unterhalb der niedrigen der langen Eintrag ist eine gute Wahl für einen Stop-Loss-Level. Als Gann-Händler haben Sie viele Optionen basierend auf dem Zeitrahmen des Handels. Sie können entweder die feinsten Level-Einstellungen und verwenden Sie die nächst niedrigere Gann Ebene in einem langen Handel als Stop-Loss oder alternativ, die entsprechende signifikante Ebene unterhalb Ihres Handels. Wenn Ihr langer Pegel oberhalb einer Linie des grünen Pegels beginnt, könnten Sie die nächste Ebene, die rote Linie oder sogar die nächste grüne Linie als Stopverluste verwenden. Passen Sie diese auf Ihr Risikomanagement an. Der gleiche Ansatz gilt, wenn Sie Murrey Math Levels verwenden. Wählen Sie die signifikanten Umkehrstufen oder die nächstgelegenen signifikanten Stufen als Stoppverlust. Denken Sie daran, dass Niveaus basierte Handel immer das Risiko des Preises Blasen durch die Ebenen, in volatilen Bedingungen laufen. 19.7 Und schließlich, ein komplettes System Hier ist ein strukturiertes Skript, das Sie verwenden können, um die Kauf - und Verkaufslogik mit Ihren eigenen zu ersetzen, und verwenden Sie die ATR-basierte Schleppstopp-Methode als eine vollständige Stichprobe, die Sie verwenden können, die Transaktionsgewinne und Zielmeilensteine ​​anzeigt . Glocken und Pfeifen Peak-Profit basiert Ausgänge etc, sind nicht in diesem Stadium enthalten, kann aber leicht hinzugefügt werden, in der Ausfahrt Abschnitt. 19.8 Parabolische Stop - und Reverse-basierte Stop-Loss-Pegel Wie können wir dies nicht in jede Diskussion über Stop-Verluste gehören Die parabolische SAR ist ein technischer Indikator, der von vielen Händlern verwendet wird, um die Richtung eines Vermögensimpulses und den Zeitpunkt zu bestimmen, wann diese Dynamik Hat eine höhere als die Normalwahrscheinlichkeit der Schaltrichtungen. Manchmal bekannt als das Stopp-und Umkehrsystem wurde die parabolische SAR von der berühmten Techniker Welles Wilder, Schöpfer der relativen Stärke-Index entwickelt. Und sie wird als eine Reihe von Punkten gezeigt, die entweder oberhalb oder unterhalb eines Vermögenswertes auf einem Chart platziert sind. Der erste Einstiegspunkt auf der Kaufseite tritt auf, wenn der jüngste hohe Preis einer Ausgabe gebrochen worden ist, dass es zu diesem Zeitpunkt ist, dass die SAR zum jüngsten niedrigen Preis platziert wird. Mit steigenden Aktienpreisen steigen auch die Punkte, zuerst langsam und dann Geschwindigkeitsüberschreitung und Beschleunigung mit dem Trend. Dieses beschleunigte System ermöglicht es dem Investor, den Trend zu beobachten und sich selbst zu beobachten. Die SAR beginnt sich ein wenig schneller zu bewegen, während sich der Trend entwickelt und die Punkte bald aufholen, um die Preisaktion des Themas. Wie Sie unten sehen können, funktioniert der Indikator sehr gut, wenn ein Vorrat trending ist, aber es kann zu vielen falschen Signalen führen, wenn der Preis seitwärts bewegt oder handelt auf einem choppy Markt. Die SAR-Leitung wird als Stopverlust und Handelsumkehrsignal verwendet. Dieser Indikator hält den Händler immer im Handel. Sobald der Trend umgekehrt, geht der Preis gegen die Punkte der SAR und der Handel stoppt und kehrt zurück. In aufstrebenden Märkten ist die SAR ein ausgezeichnetes Werkzeug, um Gewinne rechtzeitig zu sperren. Für die SAR-Formel wird keine separate AFL benötigt, da sie als Standardformel im Amibroker selbst erhältlich ist. Eine Variation des SAR-Verfahrens besteht darin, SARs mit höherem Zeitrahmen zu verwenden, um das Whipsaw-Problem in niedrigeren Zeitrahmen zu verwalten. Werfen wir einen Blick auf diese als nützliche Ansatz zur Feinabstimmung unserer Stop-Verluste. Die folgende Tabelle zeigt sowohl SAR-Zeilen mit niedriger als auch hoher Zeit. Der höhere Zeitrahmen SAR vereinfacht die Dinge. Die AFL für mehrere Zeitrahmen SAR ist unten angebracht. Viel Spaß und Gewinn Sie können die SAR Stop Loss Ansatz in der einfachen Handelssystem AFL gezeigt früher in diesem Abschnitt, um Ihre eigenen benutzerdefinierten System zu entwickeln. Ein offensichtliches Problem mit dem SAR-basierten Eintrag ist der hohe anfängliche Stopverlust und das Potential für den Handel in umgekehrter Richtung. Die Lösung hierfür besteht darin, den Handelseintrag aus dem SAR zu verwenden und diesen mit einem ATR-basierten Stopverlust zu kombinieren. Wenn Sie aus dem Handel gezwungen werden, aber das SAR-Signal weiter in Richtung des Trends weiter, geben Sie den Handel mit einem niedrigeren hohen in einem kurzen und höheren Tief in einem langen Handel. Dieser Ansatz reduziert einfach das Risiko Ihres Handels, während Sie die Persistenz der SAR-Methode zu folgen. 19.9 So viel für Stop Losses - Was ist mit Zielen Wann sollten wir einen Trade beenden Das ist eine andere entscheidende Frage wie Stop-Verluste. Sie verlassen zu niedrig und sehen den Handel wegfliegen zu höheren Gewinnen. Ein Ansatz ist, feste Ziele auf der Grundlage des Risikolohnansatzes zu verwenden. Wenn Sie einen Stopverlust von 15 Punkten einsetzen, verwenden Sie eine Zielstufe von 1: 1, 2: 1 und so weiter, d. H. Ziele von 2030 Punkten und so weiter. Ein zweiter Ansatz kann die ATR für den betreffenden Zeitrahmen verwenden. Zum Beispiel, wenn die ATR eines Instruments ist 10 Punkte in der 5-Minuten-Charts, können Sie Multiplikatoren dieser Zahl als Ziel. Ein intelligenterer Einsatz des ATR-Konzeptes ist es, den Handelszeitrahmen zu betrachten. Wenn Sie ein Intraday-Trader sind, Basis Ihrer Ziele als Bruchteil der täglichen ATR. Zum Beispiel hat der Nifty-Index eine tägliche ATR von 100 Punkten. Sie könnten Ziele als einen Bruchteil der 25, 50 oder mehr auf Ihren Appetit. Ebenso die monatliche ATR-Nummer für Nifty ist 556. Als Day Trader, würden Sie normalerweise erwarten, dass ein Ziel nicht mehr als 60-70 der täglichen ATR oder 60-70 Punkte. Wenn Sie ein kurzfristiger Trader sind, könnten Sie die wöchentliche ATR verwenden und für einen langfristigen Trader könnten Sie die monatliche ATR als Basis und haben Ihr Ziel von 100-300 Punkte für Nifty, als Beispiel. Die folgende Grafik zeigt die täglichen und monatlichen ATR-Plots als Beispiel für die Nifty Index Futures. Darunter liegt das für TCS. Für TCS beträgt der tägliche Zielbereich 30 Punkte und die monatliche Zahl ist etwa 140 Punkte. Wählen Sie Ihre Ziele in diesem Kontext Für Ihre Bequemlichkeit ist die einfache AFL, die Ihnen diese ATRs zeigt, unten eingeschlossen. 19.10 Komplettsystem Trade Simulator mit ATR-basierten Stopps Der Handelssimulator im Bereich Trading Systems VII wurde erweitert, um das ATR Stop-Konzept hinzuzufügen. Dies ist ein sehr leistungsfähiges Simulationstool, das Trader, die auf Preismodellen oder auf eigenen technischen Konzepten basieren, testen können, bevor sie in echten Trades eingesetzt werden. Sie können ihren Handel zu optimieren, indem sie die Stop-Loss-Levels je nach ihrer Wahl. Sie können ihre echten Handelswerte eintragen und die Auswirkungen ihrer Trading-Ideen insgesamt sehen. Anfänger oder diejenigen, die neue technische Analyse, können nur testen ihre Ideen des Handels mit Trendlinien, Swing-Konzepte oder Gann Levels, Camarill oder etwas anderes mit externen Eingaben und Handlung die Ergebnisse ihrer Aktionen in den Simulator zu sehen, wie rentabel ihre Trades könnte Sein. Oder wenn Sie nur ein Tagebuch Ihrer Trades aufnehmen möchten, könnte dies nur sein. Siehe untenstehendes Beispiel. Im Handel 1 erfolgt ein Short zu einem bestimmten Preis, der in den Parameterbereich eingetragen wird. (Standardmäßig nimmt das System den Preis am Mittelpunkt der Leiste an, an der das Signal erzeugt wird). Dies ist in einer 5-minütigen Tabelle mit einem nachlaufenden Stopverlust aufgezeichnet, der das 2,5-fache der ATR ist, die im Parameter-Parameter konfigurierbar ist. Sie können auch den Zeitraum der ATRs definieren (siehe Screenshot der Parameterbox). Im zweiten Handel wird ein Kaufsignal eingegeben und es schließt nicht am Ende des Tages, so dass das System den kumulierten Gewinn anzeigt. Wenn der Handel am nächsten Tag fortgesetzt wird, wird er fortfahren, den Gewinn darzustellen. Siehe Handelssystem VII, um den Handelssimulator zu konfigurieren und zu verwenden. Wichtig. Wenn das AFL in einer Live-Umgebung mit der neuen Version mit BuySell-Signalen, die über das Parameterfenster hinzugefügt wurden, verwendet wurde, verschoben die Signale ihre Positionen, als mehr Bars hinzugefügt wurden. Das wurde behoben. 19.11 Stop-Loss, Risikomanagement und Handelseinträge Warum ist dies wichtig Oft, während ich handele, sehe ich Anrufe von meinem Broker und frage mich manchmal über ihr Denken. Sie können einen Anruf wie kurz bei 5000 für ein Ziel von 4970 mit Stop-Loss 5050 geben. Für eine Belohnung von 30 Punkten wird der Stop-Loss mit 50 Punkten angegeben. Das gibt ein Belohnungsrisiko Verhältnis von 0,6 Ich würde nie einen Handel wie diese, wie ich möchte, dass das Verhältnis zu mindestens 1 oder mehr zu sehen. In seltenen Fällen, wo Sie ein niedrigeres Verhältnis zu nehmen, ist, wo Sie einen Hinweis, dass dieser Handel Teil einer größeren Bewegung ist, wo Pyramide würde eine bessere Rendite geben. Also erster Punkt, den Sie beachten müssen, ist immer zu halten Ihre Belohnung zu Risiko-Verhältnis mehr als oder mindestens 1, wenn Sie sicher sind, gibt es eine größere Bewegung, die letztlich geben wird dieses Verhältnis. Ein zweiter Aspekt, den Sie betrachten können ist, dass es sich lohnt, alle Ihre Positionen am ersten Eingangssignal einzugeben Oder sollten Sie Ihre Eingaben in einer progressiven Weise pyramiden. Wenn Sie das Risiko reduzieren möchten, ist der Pyramidierungsansatz sinnvoll. Pyramiding oder progressive Eintragung selbst kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen - zuerst auf einem festen Punktintervall oder auf einer bestimmten neuen Eingangssignalbasis. In dem ersten Ansatz würden Sie zusätzliche Lose zu jeder 10 Punkte (sagen) eingeben - eine Zahl, die 15-20 der täglichen ATR oder durchschnittlich gehandelt Bereich für das Instrument sein kann. So für Nifty Futures, wo die ATR ist etwa 100, könnten wir zusätzliche Lose in Schritten von 15 Punkten eingeben. Im zweiten Fall geben Sie mit einem Trend weitere Lose auf neue Kaufsignale ein. Der zweite Ansatz kann oder kann nicht immer dazu führen, dass zusätzliche Trades auf der Grundlage der Preisaktion. In beiden Fällen verlassen Sie alle Lose bei Erreichen eines festen Zielwertes vom ersten Handel oder vom ersten Umkehrsignal. Der in allen Fällen verwendete Stopverlust ist ein nachlaufender Stopverlust, der für die von Ihnen verwendete Trading-Methode geeignet ist. Die drei Handelsoptionen sind unten gezeigt. Die Optionen 2 und 3 reduzieren das gesamte Handelsrisiko im Vergleich zu Option 1. In der Option, bis das erste Ziel erreicht ist, laufen alle gehandelten Lose die Exposition von Stop-Loss. In den Optionen 2 und 3, bis zum nächsten Handel Eintrag, ist das Risiko von nur 1 Los oder 13 von denen in Option 1. Nun können Sie fragen, was über die Leistung Siehe, dass in der nächsten Tabelle. Wie Sie sehen können, sind die Gewinne ziemlich ähnlich, da jeder Ansatz einen progressiven Ausgang oder Eintrag verwendet. Allerdings ist das Risiko die niedrigste in den beiden letztgenannten Optionen. Sie können argumentieren, dass letztes Los 3 ein höheres Risiko bei den beiden letztgenannten Optionen haben könnte. Am besten ist es, für sich selbst auszuprobieren und zu sehen, was funktioniert am bestenParabolic SAR Parabolic SAR Einleitung Entwickelt von Welles Wilder, bezieht sich die Parabolic SAR auf ein Preis-und-Zeit-basierte Handelssystem. Wilder nannte dies das parabolische TimePrice System. SAR steht für Stopp und Rückwärts, das ist der tatsächliche Indikator, der im System verwendet wird. SAR-Trails Preis, wie der Trend im Laufe der Zeit verlängert. Der Indikator ist unter den Preisen, wenn die Preise steigen und über die Preise, wenn die Preise sinken. In dieser Hinsicht stoppt der Indikator und kehrt um, wenn sich die Preisentwicklung rückgängig macht und über oder unter dem Indikator bricht. Wilder stellte das parabolische TimePrice System in seinem 1978 erschienenen Buch New Concepts in Technical Trading Systems vor. Dieses Buch enthält auch RSI. True Range (ATR) und dem Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Zeitalter haben Wilder039s Indikatoren den Test der Zeit gestanden und bleiben äußerst beliebt. Berechnung Die Berechnung von SAR ist komplex mit ifthen Variablen, die es schwierig machen, in eine Tabelle einzufügen. Diese Beispiele geben eine allgemeine Vorstellung davon, wie SAR berechnet wird. Da die Formeln für steigende und fallende SAR unterschiedlich sind, ist es einfacher, die Berechnung in zwei Teile aufzuteilen. Die erste Berechnung bezieht sich auf steigende SAR und die zweite deckt fallende SAR. Interpretation SAR folgt dem Preis und kann als Trend-Indikator betrachtet werden. Sobald ein Abwärtstrend umgekehrt und anfängt, folgt SAR Preise wie eine schleppende Haltestelle. Der Anschlag steigt kontinuierlich, solange der Aufwärtstrend an seinem Platz bleibt. Mit anderen Worten, SAR nie sinkt in einem Aufwärtstrend und kontinuierlich schützt Gewinne, wie die Preise voranschreiten. Die Anzeige dient als Schutz gegen die Neigung, einen Stop-Loss zu senken. Sobald der Kursanstieg aufhört und unter SAR rückgängig wird, beginnt ein Abwärtstrend und SAR ist über dem Preis. SAR folgt den Preisen niedriger wie ein nachlaufender Halt. Der Anschlag fällt kontinuierlich, solange sich der Abwärtstrend erstreckt. Da SAR niemals im Abwärtstrend steigt, schützt es kontinuierlich Gewinne auf Short-Positionen. Schrittschritte Der Beschleunigungsfaktor (AF), der auch als Step bezeichnet wird, diktiert die SAR-Empfindlichkeit. SharpCharts Benutzer können den Schritt und den maximalen Schritt einstellen. Wie in dem Kalkulationstabellenbeispiel gezeigt, ist der Schritt ein Multiplikator, der die Änderungsrate in SAR beeinflusst. Deshalb wird es als Beschleunigungsfaktor bezeichnet. Schritt allmählich erhöht, wie der Trend erstreckt, bis es ein Maximum trifft. Die SAR-Empfindlichkeit kann durch Verringern des Schritts verringert werden. Ein niedrigerer Schritt bewegt SAR weiter vom Preis, was eine Umkehrung weniger wahrscheinlich macht. Die SAR-Empfindlichkeit kann durch Erhöhen des Schritts erhöht werden. Ein höherer Schritt bewegt SAR näher an die Preisaktion, was eine Umkehrung wahrscheinlicher macht. Die Anzeige wird zu oft umgekehrt, wenn der Schritt zu hoch eingestellt ist. Dies wird Whipsaws produzieren und nicht den Trend zu erfassen. Abbildung 6 zeigt IBM mit SAR (.01.20). Der Schritt ist .01 und der Maximalschritt ist 0,20. Abbildung 7 zeigt IBM mit einem höheren Schritt (.03). SAR ist in Tabelle 7 empfindlicher, da es mehr Umkehrungen gibt. Das liegt daran, dass der Schritt in Diagramm 7 (.03) höher ist als Diagramm 6 (.01). Maximum Step Die Empfindlichkeit des Indikators kann auch mit dem Maximum Step eingestellt werden. Während der maximale Schritt die Empfindlichkeit beeinflussen kann, trägt der Schritt mehr Gewicht, weil er die inkrementale Rate-of-Zunahme festlegt, während sich der Trend entwickelt. Beachten Sie auch, dass die Erhöhung der Schritt versichert, dass die maximale Schritt wird schneller getroffen werden, wenn ein Trend entwickelt. Abbildung 8 zeigt Best Buy (BBY) mit einem Maximalschritt (.10), der niedriger als die Standardeinstellung (.20) ist. Dieser untere Maximalschritt verringert die Empfindlichkeit der Anzeige und erzeugt weniger Umkehrungen. Beachten Sie, wie diese Einstellung einen zweimonatigen Abwärtstrend und einen anschließenden zweimonatigen Aufwärtstrend fing. Diagramm 9 zeigt BBY mit einem höheren Maximalschritt (.20). Diese höhere Lesung produziert zusätzliche Umkehrungen Anfang Februar und Anfang April. Schlussfolgerungen Die parabolische SAR funktioniert am besten mit Trending-Wertpapieren, die etwa 30 der Zeit nach Wilder039s Schätzungen auftreten. Dies bedeutet, dass der Indikator anfällig für whipsaws über 50 der Zeit oder wenn ein Sicherheit nicht Trending ist. Schließlich ist SAR entworfen, um den Trend zu fangen und folgen ihm wie ein hinterer Halt. Wie bei den meisten Indikatoren, hängt die Signalqualität von den Einstellungen und den Eigenschaften der zugrunde liegenden Sicherheit ab. Die richtigen Einstellungen kombiniert mit anständigen Trends können ein großes Handelssystem zu produzieren. Die falschen Einstellungen führen zu Whipsaws, Verlusten und Frustration. Es gibt keine goldene Regel oder one-size-fits-all Einstellung. Jede Sicherheit sollte auf der Grundlage ihrer eigenen Merkmale bewertet werden. Parabolic SAR sollte auch in Verbindung mit anderen Indikatoren und technischen Analysetechniken verwendet werden. Beispielsweise kann Wilder039s Average Directional Index verwendet werden, um die Stärke des Trends abzuschätzen, bevor Signale berücksichtigt werden. SharpCharts Der Parabolic SAR kann als Overlay in SharpCharts gefunden werden. Die Standardparameter sind .02 für den Schritt und .20 für den Maximalschritt. Wie oben gezeigt, können diese an die Merkmale einer individuellen Sicherheit angepasst werden. Das Beispiel unten zeigt die Anzeige in Pink mit Preisen in Schwarzweiß und das Diagrammraster wurde entfernt. Dieser Kontrast erleichtert das Vergleichen des Indikators mit der Kursbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von Parabolic SAR. Break oben falling SAR: Dieser Scan beginnt mit Beständen, die einen durchschnittlichen Preis von 10 oder mehr haben in den letzten drei Monaten und einem durchschnittlichen Volumen von mehr als 40.000. Der Scan filtert dann auf Aktien, die eine bullische SAR-Umkehrung aufweisen (Parabolic SAR (.01, .20)). Dieser Scan ist nur als Starter für weitere Verfeinerung gedacht. Unterbruch steigender SAR: Diese Scans beginnen mit Aktien mit einem durchschnittlichen Preis von 10 oder mehr in den letzten drei Monaten und einem durchschnittlichen Volumen von mehr als 40.000. Der Scan filtert dann auf Aktien, die eine bearish SAR-Umkehrung aufweisen (Parabolic SAR (.01, .20)). Dieser Scan ist nur als Starter für weitere Verfeinerung gedacht. Stocks amp Commodities Magazin Artikel: MySAR ADX Trading System für Amibroker (AFL) Tweet auf Twitter MySAR ADX Trading System für Amibroker (AFL) Parabolische Stop und Reversal, auch als Parabolic SAR bekannt, ist eine Strategie, die einen nachlaufenden Stop und umgekehrte Methode verwendet Bestimmen, die hilft Händler geben gute exit. J. Welles Wilder8217s Parabolic Stop und Reversal ist eine einfache Studie zu verwenden. Die Studie berechnet kontinuierlich Stop - und Reverse-Preispunkte. Immer, wenn der Markt Aktien-und Wertpapiermarkt technische Analyse, ist Parabolic SAR (Parabolic Stop und Reverse) eine Methode von J. Welles Wilder, Jr. entworfen, Es sieht aus, um über alle profitabel zu sein. Ich denke, der Trick ist, den Trend zu nutzen. Es wird immer Drawdown sein. Der Fokus muss auf den Trend gelegt werden. Meine Empfehlung ist, Lose zu addieren, während der Tendenz, Profite zu maximieren. Die gute Sache über den Indikator ist, dass es Sie aus einem verlierenden Handel ohne massiven Verlust erhalten wird. Also, wenn das System insgesamt profitabel ist, dann können wir weniger von den Peitschen pflegen. Whipsaw ist Vorspiel zum Gewinn. Eine Möglichkeit, die ich das Diagramm und kreiste, wenn eine Menge hinzugefügt werden sollte. Beachten Sie, wenn die Linie geht bewegt sich wegen einer Preisreduktion. Wir sollten die Kursbewegung ausnutzen. Dann verkaufen, wenn wir das Umkehrsignal zu bekommen. Wenn dies codiert werden kann, wäre ehrfürchtig. Diese SAR-Anzeige ist genial, da ich ein Trendfolger bin und sonst nichts. Hierbei handelt es sich um ein komplettes Handelssystem, das eine von Thomas Ludwig und ADX entwickelte maßgeschneiderte SAR zur Filterung von Falschsignalen einsetzt. Es verfolgt die Kursbewegung und folgt dem Trend. Sourcecode 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 Formel Name: MySAR ADX-System AuthorUploader: Abhishek Gupta Datetime am: 2014-Mar-09 Level: beginnermedium Flags: Handelsstrategie 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 Dies ist ein komplettes Handelssystem eine angepasste SAR von Thomas Ludwig und ADX zum Filtern falsche Signale. Es verfolgt die Kursbewegung und folgt dem Trend. Verwendet PSAR xo von Thomas Ludwig wisestocktraderindicators2313-parabxo Geschrieben von: Abhishek Gupta 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 SECTIONBEGIN (quotPricequot) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) N (Titel strFormat (zit 8211 öffnen g, Hallo g, Lo g, Close g (.1f) Vol quot WriteVal (C, quotClosequot, ParamColor (quotColorquot, colorDefault)), styleNoTitle ParamStyle (quotStylequot) GetPriceStyle ()) SECTIONEND. Zum Anfang Die Informationen in diesem Artikel beziehen sich auf:? () SECTIONBEGIN (quotPSAR xoquot) wisestocktraderindicators2313-parabxo 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 Formel Name: ParabXO AuthorUploader: Thomas Ludwig E-mail: Thomas. Ludwigmx. de Datetime am: 2005-03-21 15.19.39 Herkunft: Stichwort: Level: mittel Flags: Indikator Formel URL: amibrokerlibraryformula. phpid448 Details URL: amibrokerlibrarydetail. phpid448 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 Dies ist eine Erweiterung des berühmten Parabolic SAR Indikator von Welles Wilder. Näheres siehe untenstehende Bemerkungen. 82128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212821282128212 ParabXO implementiert in AFL. Der unten stehende Code stützt sich stark auf den AFL-Code für die Parabolic SAR von Tomasz Janeczko in der AB-Bibliothek Anwendung: Drag amp Drop. Abgesehen davon, dass der Accelerator Factor und sein maximaler Wert über die Funktion Param () geändert wurden, habe ich 2 Erweiterungen durch eine einfache zusätzliche Codierung gemacht, die von Dennis Meyers in einem Artikel in der SampC 41995 Ausgabe eingeführt wurden: 1. Der Startwert des AF kann Unabhängig eingestellt werden, so dass Sie den Indikator erheblich schneller beeinflussen können. 2. Der ParabXO wird nicht umgekehrt, wenn er nicht durch eine bestimmte Menge (im Folgenden als "Crossover-Schwelle" bezeichnet) eingestochen wird, wodurch zu viele Peitschen verhindert werden. Sie kann auf 0 gesetzt werden, wenn Sie diese Änderung nicht verwenden möchten. Bitte beachten Sie, dass in Meyers8217 Artikel verwendet er eine absolute Zahl, während ein Prozentsatz macht mehr Sinn in meiner bescheidenen Meinung. Geschätzt von: Thomas Ludwig acc Param (quotAcceleration factorquot, 0.1, 0.01, 0.1, 0.01) acc Optimize (quotAcceleration factorquot, acc, 0.01, 0.1, 0.01) afstart Param (quotStarting AF valuequot, 0.03, 0.01, 0.1, (Maximaler AF-Wertquot, afmax, 0,01, 0,1, 0,01) Ct Param (Querschlussgrenzwert in qu , 0, 0, 1, 0,1) Ct Optimize (Crosselschwelle in Ct, 0, 1, 0,1) Ct1Ct100 IAF acc MaxAF afmax max Beschleunigung psar Schließen initialisieren psartemp Schließen long 1 übernehmen für Anfangsbedingungen af ​​afstart Startwert der Acellerationsfaktor ep Niedrig 0 init Extrempunkt hp Hoch 0 lp Niedrig 0 für (i 2 i lt BarCount i) wenn (lang) psar i psar i-1 af (hp 8211 psar i-1) psartemp i psar i (1-Ct1 ) Psar i psar i-1 af (lp 8211 psar i-1) psartemp i psar i (1Ct1) rückwärts 0 Prüfung auf Rückkehr if (long) if (Low i lt psar i (1-Ct1)) long 0 reverse 1 Umkehrposition zu kurzem psar i hp SAR ist hoher Punkt im prev Handel psartemp i hp lp Niedriges i af afstart anderes, wenn (hohes i gt psar i (1Ct1)) lang 1 rückwärts 1 reverse Position zum langen psar i lp psartemp i lp hp Hoch I af afstart if (rückwärts 0) if (long) if (hohes i gt hp) hp hohes i af af IAF wenn (af gt MaxAF) af MaxAF wenn (niedrig i 8211 1 lt psar i) psar i niedrig i 8211 1 wenn (Niedrig i 8211 2 lt psar i) psar i niedrig i 8211 2 sonst if (niedrig i lt lp) lp niedrig i af af IAF wenn (af gt MaxAF) af MaxAF wenn (hoch i 8211 1 gt psar i) psar i hoch i 8211 1, wenn (High i 8211 2 gt psar i) psar i hoch i 8211 2 Grundstück (psar, DEFAULT (), ParamColor (quotColorquot, Blau und Rot), styleDots styleNoLine styleThick) Plot (psartemp, DEFAULT (), ParamColor (quotColorquot, Blau und Rot), styleDots styleNoLine styleThick) SectionEnd () SECTIONBEGIN (quotADXquot) reichen Param (quotADX Periodquot, 13, 12, 25, 1) reichen Optimize (quotADX Periodquot, Reichweite, 20, 25, 1) MYADXFactor Param (quotADX Factorquot, 15, 12, 20, 1) MYADXFactor Optimize (quotADX Factorquot, MYADXFactor, 15, 20, 1) MYADX ADX (Bereich) SectionEnd () SECTIONBEGIN (quotTrading signalsquot) Kaufen Cross (Open, psartemp) UND MYADXgtMYADXFactor Kurz Kreuz (psartemp, Open) und MYADXgtMYADXFactor Kaufen Cross (Open, psartemp) Kaufen ExRem (Kaufen, Verkaufen) Verkaufen ExRem (Verkaufen, Kaufen) Short ExRem (Short, Cover) Cover ExRem (Cover, Short) BuyPrice ValueWhen (Kaufen, ShortPrice ValueWhen (Cover, Close) SellPrice ValueWhen (Verkaufen, schließen) dist 1.5ATR (10) for (i2 iltBarCount i) if (Coveri) PlotText (quotiert): CoverPricei, i1.5, L (ShortPricei-CoverPricei), i1.5, L i - disti-3, colorLime) andernfalls, wenn (Selli) PlotText (quot; Sell gekauft: & quot; SellPricei & amp; i1.5, H. & gt; I disti5, colorOrange), wenn (Buyi) PlotText (quotBuy: "KaufenPricei, i1.5, Li-disti-3, colorLime) wenn andere (Shorti) PlotText (quotShort: quot ShortPricei, E1.5, H i disti5, colorOrange) PlotShapes (BuyshapeUpArrow, colorGreen, 0, Niedrig, -28) PlotShapes (ShortshapeDownArrow, Blau und Rot, 0, Hoch, -28) PlotShapes ( CovershapeHollowUpArrow, colorGreen, 0, Niedrig, -45) PlotShapes (SellshapeHollowDownArrow, Blau und Rot, 0, Hoch, -45) printf (quotnSignal kam quot IIf (BarsSince (Short) gtBarsSince (Buy), BarsSince (Buy), BarsSince (Short)) quot Bars agoquot) WriteIf (BarsSince (Short) gtBarsSince (Buy), quotnBuy quot BuyPrice, quotnShort quot ShortPrice) printf (quotTrailing SL: quot psar) printf (quotnnPossiblities quot) printf (quotnMax Gewinn: quot IIf (BarsSince (Short) gtBarsSince ( Kaufen), ((OHLC) 4-BuyPrice), (ShortPrice - (OHLC) 4))) printf (quotinMin Profit: IIf (BarsSince (Kurz) gtBarsSince (Kaufen), (ShortPrice-psar) )) Nachrichten schreiben printf (quotnnLegen Sie den Gewinn run. quot) printf (quotnSchließen Sie einen Anruf nur, wenn trailing SL hitsquot) SECTIONEND () Quellcode