S & P Handelsstrategien

Beginner039s Guide To E-Mini Futures-Kontrakte: Was sind die E-Minis Ein e-Mini ist ein elektronisch gehandelten Futures-Vertrag, der einen Teil eines Standard-Futures-Kontrakt darstellt. Als Futures-Kontrakte stellen die e-Minis eine Vereinbarung zum Kauf oder Verkauf des Barwertes des zugrunde liegenden Index zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt dar. Die Kontrakte werden auf einen bestimmten Wert multipliziert mit dem Futures-Preis dieser Wert hängt von der jeweiligen e-mini. Der e-mini SampP 500 hat zum Beispiel eine Vertragsgröße von 50 mal dem e-mini SampP 500 Futures-Preis. Wenn der Wert des e-mini SampP 500 1.320 beträgt, beträgt der Wert des Vertrages 66.000 (50 x 1320). Der Wert des Kontraktes ändert sich als der Kurs der Futures-Bewegungen. 13Mini Verträge sind auf einer Reihe von Produkten, einschließlich Indizes, Metalle, Forex und Rohstoffe zur Verfügung. In der Regel beziehen sich Investoren und Händler jedoch auf e-mini-Aktienindex-Futures - und insbesondere das e-mini SampP 500 -, wenn es um e-Minis geht. 13A-Aktienindex ist eine Statistik, die den zusammengesetzten Wert einer ausgewählten Aktiengruppe widerspiegelt. Der SampP 500 ist zum Beispiel ein Index aus 500 Aktien, die für Marktgröße, Liquidität und Branchengruppierung ausgewählt wurden. Dow Jones Industrial Average, auf der anderen Seite, ist ein Index aus 30 der größten und einflussreichsten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Aktienindex-Futures erlauben es den Händlern, die Stärke eines ganzen Cash-Index zu kaufen und zu verkaufen, ohne dass sie jede einzelne Aktie besitzen müssen, was sie zu einem praktischen Handelsinstrument macht. Jeder Aktienindex Zukunft Trades auf ein Vielfaches des zugrunde liegenden Cash-Index, und weil sie nicht auf einer materiellen Ware basieren, werden sie in bar abgerechnet. 13 Die Chicago Mercantile Exchange (CME) führte am 9. September 1997 das erste e-mini-Produkt ein, als es den e-mini SampP 500 auf den Markt brachte. Dieser kleinere Cousin des SampP 500 ermöglichte eine stärkere Beteiligung an den Aktienindex-Futures-Märkten Ein Fünftel der Größe der Full-Size-Vertrag, so dass es viel erschwinglicher für einzelne Investoren und Händler. 13Die täglichen Abrechnungspreise für die e-mini-Verträge entsprechen dem regulären Kontrakt (auf der Grundlage des Vertragsmonats). Daher hat eine Position mit fünf e-mini SampP 500-Futures-Kontrakten (die jeweils ein Fünftel des Gesamtvolumens ausmachen) den gleichen finanziellen Wert wie ein vollwertiger Kontrakt im gleichen Vertragsmonat (vorausgesetzt Beide Positionen befinden sich auf der gleichen Seite des Marktes). 13 Die beliebtesten e-Mini-Aktienindex-Futures-Kontrakte sind: E-Mini SampP 500 (ES) E-Mini NASDAQ-100 (NQ) E-Mini Dow (YM) E-Mini SampP MidCap 400 (EMD) E-Mini Russell Die ES, NQ, YM und EMD werden auf der CME Globex-Plattform elektronisch gehandelt, während die TF auf der elektronischen Handelsplattform Intercontinental Exchange (ICE) tätig ist. Anfänger Leitfaden für E-Mini Futures-Kontrakte: E-Mini-MerkmaleDie Entscheidung, welche Märkte für den Handel kompliziert sein können, und viele Faktoren müssen berücksichtigt werden, um die beste Wahl zu treffen. Die Entscheidung, ob Aktien-, Devisen - oder Futures-Kontrakte gehandelt werden sollen, kommt typischerweise auf Risikobereitschaft, Kontogröße und Convenience zurück. Erfahren Sie mehr über die Dow-Jones-Index-Futures-Kontrakte und erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Handel mit Aktienindex-Futures. Es gibt Geld für die Wahl Nacht, auch nachdem die Märkte schließen. Hier hättest du es letzte Nacht tun können. Viel kann zwischen dem New Yorker Ende des Marktes und dem offenen am nächsten Morgen passieren. Erfahren Sie, wie Sie Zugang zu Chancen und Absicherung gegen Risiken außerhalb der regulären Handelszeiten. Lernen Sie die Vor - und Nachteile von Methoden, die den Anlegern zur Verfügung stehen, mit dem Ziel, eine bärische Wette auf den SampP 500 Index zu setzen. Wir erklären, was Forex-Futures sind, wo sie gehandelt werden, und die Werkzeuge, die Sie benötigen, um erfolgreich handeln diese Derivate. Der Forex-Markt ist nicht der einzige Weg für Investoren und Händler, an Devisen teilzunehmen. Besorgt über den Schutz Ihres Portfolios von diversifizierten Aktien und Vermögenswerte Mit Futures mit richtigen Strategien kann helfen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Aktienmarkt-Analystengehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Beginner039s Guide To E-Mini Futures-Kontrakte: Andere E-Mini-Kontrakte Während die e-Mini-Aktienindex-Futures sind die e-Minis der Wahl für Viele Händler, andere e-Mini-Verträge sind verfügbar, die Exposition gegenüber einer Vielzahl von Anlageklassen bieten. Bestimmte Produkte haben sogar entsprechende Mikroverträge, die noch kleiner als die e-Minis handeln. 13 Metalle Das CME bietet Mini - und Mikroverträge für Kupfer, Gold und Silber an: E-Mini Kupfer (QC) miNY Gold (QO) E-Micro Gold (MGC) miNY Silber (QI) E-Mini Silber (XSN) 13 Forex Mehrere E-mini EURUSD (E7) E-mini AUDUSD (M6A) E-Mikro EURUSD (M6E) E-Micro GBPUSD (M6B) E - (M6Y) E-micro USDUSD (M6J) E-micro USDUSD (M6J) E-micro USDUSD (M6C) E-Mikro USDCHF (M6S) E-Mikro-JPYUSD (MJY) CME bietet mehrere Agrarrohstoffe in Mini-Größen an: Mini-Mais (XC) Mini-große Weizen (XW) Mini-Sized Soyabohne (XK) 13 Energie Eine Vielzahl von Mini-Energie-Produkten werden von der CME angeboten: E-Mini Light Sweet Crude E-Mini-Heizöl (QH) E-Mini-RBOB-Benzin (QU) 13 Weitere Indexprodukte Das CME bietet zusätzliche e-Mini-Aktienindex-Futures-Produkte: E-Mini SampP Zusätzlich zu diesen Futures-Produkten stehen viele e-Mini-Verträge als Optionen zur Verfügung.13 Schlussfolgerung Die e-Minis sind die "E-Minis" Kleine, aber mächtige Cousinen ihrer größeren, vollwertigen Verträge. Aufgrund ihrer Größe und ihrer geringen Margenanforderungen sind die e-Minis ideale Handelsinstrumente für einzelne Händler und Investoren. Aufgrund ihrer Volatilität und Liquidität sind die e-Minis auch bei institutionellen und hochfrequenten Handelsunternehmen beliebt. Diese Merkmale machen die e-Minis attraktiv für neue und professionelle Händler gleichermaßen. Beginner039s Guide To E-Mini-Futures-Kontrakte: Handel Die E-Minis E-Mini-Händler relativ geringe Kosten in Bezug auf Provisionen und Austauschausführung und Clearing-Gebühren. Provisionen variieren je nach dem jeweiligen Broker. TradeStation bietet beispielsweise einen auf der Handelsaktivität beruhenden Provisionsschema. Wenn der Trader 300 oder weniger Trades pro Monat ausführt, wäre die Provision 1,20 pro Seite, pro Vertrag. Dies bedeutet, dass der Händler zahlen 1,20 pro Vertrag, um in den Handel und 1,20 pro Vertrag, um aus dem Handel (kollektiv bekannt als ein Hin-und Rückfahrt Handel). Provisionen sinken bis zu 25 Cent pro Seite, pro Vertrag, wenn mehr als 20.000 Verträge gehandelt werden jeden Monat. Umtausch - und Clearing-Gebühren für CME, zum Beispiel, fügen Sie weitere 1,14 pro Seite, pro Vertrag. Nicht austauschbare Mitglieder erhalten zusätzlich eine NFA-Regulierungsgebühr in Höhe von 2 Cent pro Vertrag. Zusätzlich zu Gebühren und Provisionen für Handelsausführungen werden viele Händler monatliche Abonnementgebühren zahlen müssen, um die entsprechenden Datenfeeds zu erhalten. Dies kann zwei separate Daten-Feed-Abonnements beinhalten: eine für CME-Daten, die andere für ICE. Handelsplattformen Handelsplattformen gehen oft Hand in Hand mit Brokern. TradeStation bietet zum Beispiel sowohl eine professionelle Handelsplattform als auch Brokerdienstleistungen an. Im Allgemeinen sind Trading-Plattformen entweder Stand-alone (Wohnen auf dem Händler-Computer) oder Web-basiert. Standalone-Anwendungen sind in der Regel robuster. Webbasierte Plattformen bieten jedoch die Flexibilität, von jedem Ort aus mit einer Internetverbindung zu handeln. Viele Plattformen bieten sowohl Stand-Alone-und Web-basierte Optionen, so dass Händler, die wählen, die seinen Bedürfnissen am besten entsprechen wird. Da die Plattform das Händlerportal zu den Märkten sein wird, sollte es leicht zu erlernen und zu verwenden sein und zuverlässige Datenfeeds unterstützen. Viele e-Mini-Händler führen Trades häufig mit der Erwartung, kleine Gewinne auf einer regulären Basis. Ein schlechter Daten-Feed kann die Differenz zwischen profitabel und Geld verlieren. Darüber hinaus müssen Kundenservice und technische Unterstützung berücksichtigt werden. Wenn der Händler eine Internetverbindung in der Mitte eines Handels verliert, wird er oder sie in der Lage sein, über eine Telefonverbindung mit einer Liveperson sofort zu verbinden. Abhängig von den Zielen des Händlers kann er auch nach einer Plattform mit erweiterten Funktionen suchen, z. B. die Fähigkeit, Trading-Ideen auf historische Daten zu testen, die Fähigkeit, benutzerdefinierte Indikatoren und Strategien zu programmieren oder vollautomatisch zu programmieren Handel. Trading-Techniken E-Mini-Trader, wie die, die andere Instrumente handeln, haben Optionen, wenn es um Trading-Methodik geht. Trader können entscheiden, diskretionäre, halbautomatische oder vollautomatische Trades zu platzieren. Ermessensfrei 13 13Viele Händler starten als diskretionäre Händler, die Einreise - und Ausreiseentscheidungen auf der Grundlage nicht quantifizierbarer Daten (z. B. Ratschläge von einem wahrgenommenen Experten, Beobachtungen und Intuition) treffen. Diskretionäre Händler beobachten die Märkte und suchen Handelsgelegenheiten, nutzen aber letztlich Diskretion (also den Namen) bei der Entscheidung, ob sie den Handel ausführen oder nicht. Zwei der größten Herausforderungen für diskretionäre Händler ist der Umgang mit Emotionen und Pilotfehler - kostspielige Ordereingang Fehler. Semi-Automatisierte 13 13A semi-automatisierte Trading-Methode beinhaltet in der Regel mit diskretionären Methoden, um Trades eingeben, während die sich auf automatisierte Signale, um Positionen zu verlassen. Beispielsweise kann ein Händler eine Longposition eingeben, sobald der Kurs über einer Trendlinie liegt. Sobald der Trade-Eintrag gefüllt ist, wird der Trader-Rechner (die Plattform) automatisch zwei Aufträge eingeben: einen für ein Gewinnziel und einen als Stop-Stop-Stop, falls die Trades sich gegen ihn bewegt Führt die Händlerplattform alle Handelsausführungen auf der Grundlage einer angepassten Handelsstrategie oder eines kommerziell verfügbaren Systems durch. Um eine benutzerdefinierte Strategie zu entwickeln, müssen Trader in der proprietären Plattform der Plattform (z. B. TradeStations EasyLanguage) programmieren oder mit einem qualifizierten Programmierer arbeiten. Der Entwicklungsprozess beinhaltet die Ermittlung absoluter, objektiver Handelsbedingungen, Back - und Forward-Tests, um das Systempotenzial, die Optimierung und, wenn es gut läuft, auf einem Live-Markt zu bestimmen. Abbildung 10 zeigt eine vollautomatische Stop-and-Reverse-Strategie, die auf den 5-minütigen TF-Vertrag angewendet wird.13 Abbildung 10: Eine automatisierte Stop-and-Reverse-Strategie für die Fünf-Minuten-TF. Die blauen Pfeile repräsentieren lange Trades, wobei die roten Pfeile zeigen, wo die Strategie eine Short-Position einnimmt. 13Während ein vollautomatisches System die Emotionen vom Handel entfernt und dem Händler erlaubt, eine Idee gründlich zu bewerten, bevor er echtes Geld riskiert, erlaubt es dem Händler nicht, die Go-Taste zu betätigen und zu spielen, um Golf für den Tag zu spielen (so viele Händler es wünschen würde). Das Plattform - und Handelssystem muss noch überwacht werden, da Internetverbindungen verloren gehen können oder ein Auftrag eine Teilfüllung erhalten kann, so dass ein unbeaufsichtigter Auftrag auf dem Markt bleibt. Mit vollautomatischen Systemen kann und kann es schief gehen und es ist im Interesse der Händler, das System zu überwachen. Wegen der technischen Natur der e-Minis eignen sie sich gut für vollautomatisierte Handelssysteme, die auf quantifizierbaren Bedingungen und Filtern basieren. Viele e-mini-Händler entscheiden sich, ihre Handelsstrategien zu semi - oder vollautomatisieren, um die Emotionen aus dem Handel herauszuholen, Pilotfehler zu vermeiden und ein System einzusetzen, das sich bei historischen Tests bewährt hat. Position Sizing Eines der attraktivsten Features der e-Minis ist die niedrige Marge. Ein Händler kann kaufen und verkaufen e-Mini-Verträge mit einem relativ kleinen Trading-Konto, wie zum Beispiel 2000. Wenn ein Trader während einer Handelssitzung (ein Punkt 100) einen Punkt auf der TF zuverlässig (im Durchschnitt) verarbeiten kann, kann das Hinzufügen weiterer Verträge die Händlergewinne multiplizieren. Da die Marginraten in der Regel niedrig sind, können die zusätzlichen Verträge für eine kleine Investition gehandelt werden. 13As Trader gewinnen Vertrauen und entwickeln profitable Systeme, kann Position Sizing genutzt werden, um das Potenzial für Gewinne zu erhöhen. Selbstverständlich erhöhen zusätzliche Verträge auch das Verlustrisiko, so dass die Positionierungstechniken vorsichtig genutzt werden sollten und erst wenn ein System bewiesen hat, dass es über die Zeit rentabel sein kann. Anfänger Guide To E-Mini Futures-Kontrakte: Andere E-Mini-Verträge