Moving Average Indicator Die gleitenden Mittelwerte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving Average System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Voreinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Verbinden Sie unsere Mailing-Liste Lesen Sie Colin Twiggs Trading Diary Newsletter, mit Bildungs-Artikeln über den Handel, technische Analyse, Indikatoren und neue Software-Updates. Wählen Sie eine langfristige bewegliche durchschnittliche Bei der Verfolgung der primären Trend sind Sie mit einer großen Auswahl an gleitenden Durchschnitten konfrontiert. Sie können entweder kopieren jemand elses, und hoffen, dass sie eine fundierte Wahl getroffen haben, oder Sie können Ihre Auswahl auf die unten stehenden Kriterien. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der etwa die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 250 Tage (1 Jahr) beträgt, dann ist ein 125 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Zykluslängen variieren, so dass Sie wahrscheinlich mit einer Auswahl von mehreren verschiedenen Zeiträumen verlassen werden. Plot eine Reihe von MAs gegen die Preisentwicklung der Tabelle und vergleichen Sie die Ergebnisse dann für die beste Passform entscheiden. Sie haben die Wahl zwischen drei Arten von gleitenden Durchschnitt auf unglaublichen Charts. Was sind die Unterschiede Jede Art von gleitenden Durchschnitt hat verschiedene Eigenschaften: Einfache gleitende Durchschnitte haben eine Tendenz, zweimal bellen. Wobei ein Signal gegeben wird, wenn Daten außerhalb des normalen Bereichs hinzugefügt werden und das entgegengesetzte Signal, wenn dieselben Daten aus der gleitenden Durchschnittsberechnung (am Ende des Zeitraums) fallengelassen werden. Sie sollten aus diesem Grund vermieden werden. Sie können auf dem obigen Diagramm auch sehen, dass der gewichtete gleitende Durchschnitt besser reagiert als der exponentielle gleitende Durchschnitt. Klettern höher und schneller als die EMA während starken up-Trends fallen schneller und weiter während Down-Trends und retracing schneller auf Umkehrungen. Auf dem Diagramm unten sehen Sie, dass es eine signifikante Diskrepanz zwischen dem 120-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt gibt. Der 80-Tage-exponentielle gleitende Durchschnitt liegt näher als die 120-Tage-EMA. Kurz gesagt, sollte die SMA vermieden und die gewichtete gleitende durchschnittliche Zeitperiode (im Vergleich zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt) um etwa 50 erhöht werden. Was ist der Unterschied zwischen, sagen wir, eine 30-wöchige gewogenen gleitenden Durchschnitt und seine tägliche Äquivalent Sehr wenig, wenn man sich das Diagramm unten. Wöchentliche MAs sind ein Erbe der Tage vor Personalcomputern, wenn Händler MAs mit ihrem Texas Instruments-Rechner oder sogar einer Burroughs-Addiermaschine berechnet haben. Die Eingangsdaten wurden auf einem Minimum gehalten. Sie können Ihren Kuchen nicht haben und ihn essen: whatever gleitender Durchschnitt, den Sie wählen, entweder: halten Sie in der Tendenz, aber erhalten Sie heraus spät am Ausgang oder erhalten Sie heraus früher, aber geben Sie vorzeitigere Ausgangssignale (das Kosten des Geldes und das Anheben Ihres Blutdruck). Sie müssen entscheiden, was Ihr primäres Ziel ist: den Trend bis zum Ende zu fahren oder einen schnellen Ausstieg zu machen, wenn sich der Trend umkehrt. In einem schnell bewegten Trend oder Abblasen wollen Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt verwenden. Wie die 100-Tage-EMA oben. In einem langsam laufenden Trend, der langsamere Gleitender Durchschnitt manchmal besser, aber Sie können häufig mit beiden von ihnen gestoppt werden. MAs eignen sich nicht zum Traden von sich langsam bewegenden Trends: Es gibt einfach zu viele falsche Ausgangssignale, egal ob Sie mit einem schnelleren gleitenden Durchschnitt oder einem langsameren handeln. Verwenden Sie einen Filter, um langsam bewegte Trends auszuschließen und einen schnelleren gleitenden Durchschnitt für die verbleibenden (stärkeren) Trends zu verwenden. Keine Überschneidung (oder ein Leerzeichen) zwischen dem vorherigen sekundären Hoch und dem aktuellen sekundären Tiefpunkt (oder umgekehrt in einem Abwärtstrend). Für mehr auf Räumen, sehen Sie blind freddy Tendenzen. Eine sekundäre Korrektur (oder ein Diagrammmuster), die den langfristigen gleitenden Durchschnitt berücksichtigt. Kürzere Korrekturen können verwendet werden, aber je kürzer die Korrektur ist, desto größer ist das Risiko. Directional Movement System 11 Wochen ADX gt 25 (oder 30) und DI über DI - (oder unten, für einen Abwärtstrend) Detrended Preis Oszillator (20 Wochen) größer als Null Wenn Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt für verwenden möchten Tracking primäre Trends, dann empfehle ich, dass Sie eine der folgenden versuchen: 100-Tage-EMA oder 150-Tage-WMA (wenn Sie ein Geschöpf der Gewohnheit sind, wird eine 30-Wochen-WMA nicht viel Unterschied machen). Wenn Sie feststellen, dass sie zu reagieren, dann erhöhen Sie die Zeitspanne, bis Sie das gewünschte Ergebnis erzielen. Vermeiden Sie es mit einfachen gleitenden Durchschnitten. Achten Sie darauf, dass die gewichteten gleitenden Mittelwerte viel besser als exponentielle MAs sind. Vermeiden Sie die Verwendung langfristiger MAs in einem langsamen Trend - verwenden Sie einen Filter, um sie zu identifizieren. Verwenden Sie einen schnelleren gleitenden Durchschnitt (100-Tage-EMA oder 150-Tage-gewichtete MA) auf starke Trends.9679 Was sind Moving Averages Einfach ausgedrückt, ist ein gleitender Durchschnitt (MA) der Durchschnitt eines Aktienkurses über einen festgelegten Zeitraum. Zum Beispiel ist ein 10 Tage gleitender Durchschnitt der Durchschnitt der letzten 10 Tage Preise. Gleitende Mittelwerte können beliebig eingestellt werden. Wenn Sie eine wöchentliche Karte anstelle eines Tagesdiagramms suchen, wird der gleitende Durchschnitt jeden weekrsquos Preis im Vergleich mit jedem dayrsquos Durchschnitt. Unten ist eine tägliche Karte von Cisco Systems (CSCO) mit einer 20 Tage bewegten über sie gezeichnet. Der 20 Tage gleitende Durchschnitt erzeugt einen Glättungseffekt. Sie ermöglicht es, die allgemeine Tendenz zu sehen, ohne durch Choppiness oder extreme Bewegungen abgelenkt zu werden. Manchmal werden gleitende Mittelwerte verwendet, um Trendlinien zu ersetzen. 9679 So verwenden Sie ein einzelnes Moving Average Spotting the Trend Eine Verwendung von einem einzigen gleitenden Durchschnitt, um Aktien zu handeln ist, um den Trend zu erkennen. Je länger Sie den gleitenden Durchschnitt machen, desto länger wird der Trend sein. Beispielsweise kann eine 5-tägige MA relevant für jemanden sein, der Aktien in Bezug auf ein paar Tage handeln möchte, aber ein 200-Tage-MA könnte für jemanden relevant sein, der für Jahre investieren möchte. Unten ist ein wöchentliches Diagramm des Dow Jones Industrial Average mit einem 50-wöchigen MA aufgetragen darüber. Jeder Punkt der 50-wöchigen MA ist der Durchschnitt der letzten 50 Wochen der Preisdaten. Nur ein kurzer Blick zeigt, dass der Dow Jones, rund 2000, von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend wechselte. Dieses Diagramm, weil itrsquos ein wöchentliches Diagramm, das mit einem ziemlich langfristigen gleitenden Durchschnitt, für jemand investierend in den Jahren betreffend relevant ist. (Was genau ist ein ldquolongrdquo gleitenden Durchschnitt ist etwas willkürlich und ist letztendlich Produkt Ihrer eigenen Beurteilung und Erfahrung.) 9679 Über oder unter dem bewegenden Durchschnitt Eine andere Verwendung eines einzigen gleitenden Durchschnitt ist zu sehen, ob der Preis über oder unter ihm ist. Wenn der Preis über seinem gleitenden Durchschnitt handelt, gilt itrsquos als bullish Zeichen. Wenn eine Aktie unter ihrem gleitenden Durchschnitt gehandelt wird, wird sie als bearish sign bezeichnet. Wieder, was die Länge der gleitenden Durchschnitt hängt von Ihrem Zeitrahmen für den Handel. Unten ist ein wöchentliches Diagramm des NASDAQ Index von rsquo95 zu spät rsquo99, das der größere Teil seines berühmten Verschiebens ist. Beachten Sie, dass während dieser Bewegung nach oben, die NASDAQ blieb über seinem 50 Woche MA für fast die ganze Zeit. Viele Aktien, die starke Bewegungen erleben, bleiben über längere Zeiträume über ihren gleitenden Durchschnittswerten. Jede Unterbrechung kann Störungen signalisieren. 9679 Handeln von Aktien Verwenden Sie mehrere gleitende Durchschnitte Eine gängige Methode, mehrere gleitende Durchschnitte zu verwenden, ist die Überkreuzung. In seiner einfachsten Form besteht die Überkreuzung aus zwei beweglichen Durchschnitten, von denen einer kürzer ist als der andere. Wenn die kürzere unter dem längeren kreuzt, ist es ein bärisches Zeichen. Wenn die kürzere über die längere kreuzt, ist es ein bullish Zeichen. Schauen Sie sich das Wochenblatt des NASDAQ Index in Abbildung 3.4 an. Wie Sie in der Tabelle sehen können, von rsquo97 den ganzen Weg bis Mitte rsquo00, blieb die NASDAQrsquos 20 Wochen gleitenden Durchschnitt (rot) über seine 50 Woche gleitenden Durchschnitt (blau). Als der 20-tägige MA die 50-Tage-MA überschritt, trat ein bäriger Crossover ein, und die NASDAQ brach anschließend zusammen. 9679 Beliebte Verwendungen von Moving Averages Überlegen, welche Länge, um Ihre bewegten Durchschnitte zu machen Ein Platz zum Start ist mit den drei beliebtesten: 20, 50 und 200. Warum sind diese so beliebt In aller Ernsthaftigkeit, itrsquos wahrscheinlich, weil theyrsquore schöne runde Zahlen. Theresquos wirklich nichts besonderes an ihnen. Allerdings itrsquos eine Tatsache, dass die meisten Techniker diese drei Längen folgen, so gibt es tendenziell eine selbst erfüllende Prophezeiung Wirkung, weil jeder sie beobachtet. Auf jeden Fall halten Sie sie im Auge. Die 50 und 200 Tage MA Crossover ist sehr weit gefolgt. Immer wenn die 50-Tage-MA über oder unter dem 200-Tage-MA kreuzt, können Sie darauf wetten, dass viele Menschen sich Notizen machen. Auch weit gefolgt ist, ob eine Aktie handelt über oder unter seinem 200 Tage MA. Hilfreiche Hinweise. Bei der Auswahl der gleitenden durchschnittlichen Länge, denken Sie daran, dass je kürzer der gleitende Durchschnitt, desto mehr reagiert es auf die jüngsten Bewegungen, aber die choppier wird es auch sein. Daher ist das Auswählen einer gleitenden mittleren Länge ein Ausgleichsvorgang zwischen dem Ansprechvermögen und dem Abhängen. Wieder, letztlich itrsquos bis zu Ihren persönlichen Vorlieben.
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